[SytemTrading] ZigZag 패턴 알고리즘

시계열 데이터에서 파동 또는 패턴을 분석하기 위한 알고리즘중에 아래와 같은 코드가 있어서 분석해 보았다. 

이런 자료들은 메타트레이더 관련 사이트에서 얻을 수 있는 것 같으니 참고 바란다. 

https://www.mql5.com/en/articles/4502

Developing the oscillator-based ZigZag indicator. Example of executing a requirements specification

이 코드의 목적은 효율적으로 시계열 데이터의 저점과 고점을 이루는 파동을 계산하기 위함이다. 

 

아래 알고리즘에서 주요 고려 사항으로 생각 되는 포인트는 2가지 이다. 

 

1. ZIGZAG 턴을 하기 위한 조건으로고점이 발생했을 때 캔들의 저점이 고점대비해서 얼마나 떨어졌을 때를 기준으로 판단할 것이냐 / 저점은 반대로 저점이 발생한 후 캔들의 고점이 저점 대비해서 얼마나 떨어질 때를 기준으로 잡냐가 될 것이다. 

즉 dH = H * Point

 

2. 시계열 데이터의 경우 최신 가격 데이터가 업데이트 되었을 때 먼저 처리가 될 수 있게 하자

 

extern int H = 33;
extern int MinBars = 0;
extern bool SaveData = false;

double dH;
bool UpZ;
double CurMax,CurMin;
int CurMaxBar,CurMinBar;
double Top,Bot;
double SumR,SumT,SumTD;
int ZCnt;
int h = -1;
string FileName;

int PreBars;
datetime BarTime;
int StartPos;
int pos;

double HZZ[]; // 결과가 들어가는 곳 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  if (SaveData) FileName = "HZZ.txt";

  SetIndexBuffer(0,HZZ);
  SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION,EMPTY,2);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);

  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {
  //Comment("");
  if (SaveData) FileClose(h);
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator reset function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if (SaveData) {
    FileClose(h);
    h = FileOpen(FileName,FILE_CSV|FILE_WRITE,';');
  }

  // 제일 적은 Bars 가 0이면 시작 위치는 현재 바개수 -1 해서 시작
  if (MinBars==0) 
    StartPos = Bars-1; // 마지막 데이터 부터 시작
  else 
    StartPos = MinBars; // 중간 데이터 부터 시작

  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
  dH = H*Point; // 33 * Point
  UpZ = true;
  CurMaxBar = 1;
  CurMinBar = 1;
  CurMax = High[StartPos];
  CurMin = Low[StartPos];
  Top = CurMin+dH;
  Bot = CurMax-dH;
  ZCnt = 0;
  SumR = 0.0;
  SumT = 0.0;
  SumTD = 0.0;
  StartPos++;
  return(StartPos);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {

  // 캔들의 개수가 이전과 동일하다면 처리하지 않는다. 
  // [TODO] 최신 캔들의 데이터가 변경이 되었다면 처리를 해야 될 수 있다. 
  if (Bars == PreBars) 
    return(0);

  if (Bars < MinBars) {
    Console.WriteLine("차크 바 개수가 부족한 조건입니다.")    
    return(0);
  }  

  // 현재 바 갯수 - 이전 바 갯수가 1이면 새로운 바가 생긴 것이고, 시간이 BarTime 과 같다면
  if (Bars-PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) 
    StartPos = 1;     // 시작 위치는 1
  else 
    StartPos = Reset(); // 아니면 리셋

  PreBars = Bars;  
  BarTime=Time[0];
  
  for (pos=StartPos; pos>0 ;pos--) {
    
    HZZ[pos] = 0;

    if (UpZ) {
      
      if (High[pos]>CurMax) {
        CurMax = High[pos];   // 최고가격 업데이트 
        CurMaxBar = Bars-pos; // 
        Bot = CurMax - dH;
      } else {
        // 고점이 낮아 질 때 저가가 최고값 대비 dH 만큼보다 작아진다면 
        if (Low[pos]<Bot) {
          ZCnt++; 
          if (ZCnt > 3) { // ZigZag 가 3개 이상 되엇다면 
            SumR += CurMax-CurMin; // 상승선의 최대 최소 값의 차이 누적
            SumT += CurMaxBar-CurMinBar; // 중간 바의 갯수 누적
            SumTD += Bars-pos-CurMaxBar; // 

            //if (SaveData) FileWrite(h,Time[Bars-CurMaxBar],NormalizeDouble(CurMax,Digits));
          }

          UpZ = false; // 방향 전환
          HZZ[Bars-CurMaxBar]=CurMax; // ZIGZAG 위치에 최고 가격 기록 
          CurMinBar = Bars-pos;       // 판단된 위치 가 저가일 수 도 있기 때문에 최저가 바 업데이트 
          CurMin = Low[pos];          // 최저가 없데이트 
          Top = CurMin+dH;            // 다시 상승 반전하기 위한 Threshold 값 설정
        }
      }
    }  else {

      if (Low[pos]<CurMin) {        // 최저가 갱신시에 위치
        CurMinBar = Bars-pos;
        CurMin = Low[pos];
        Top = CurMin+dH;
      } else {

        if (High[pos]>Top) {
          ZCnt++;
          if (ZCnt > 3) { // ZigZag 가 3개 이상 되엇다면 
            SumR += CurMax-CurMin;
            SumT += CurMinBar-CurMaxBar;
            SumTD += Bars-pos-CurMinBar;
            //if (SaveData) FileWrite(h,Time[Bars-CurMinBar],NormalizeDouble(CurMin,Digits));
          }

          UpZ = true;
          HZZ[Bars-CurMinBar]=CurMin;
          CurMaxBar = Bars-pos;
          CurMax = High[pos];
          Bot = CurMax-dH;
        }
      }
    }
  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 

  if (ZCnt > 3) {
    int NZ = ZCnt-3;
    // 발견된 선분의  평균 변동폭, 
    // 발견된 선분의 평균 바카운트 
    // 
    //Comment("Средни?размах: ",SumR/NZ,", Сред?? длительность: ",SumT/NZ,", Сред?? задержка: ",SumTD/NZ);  
  }
  return(0);
}

 

위 코드를 C# 으로 적용하여 아래와 같은 결과를 얻을 수 있었다.